Vitrine tecnológica

Detecção de mudanças na estacionariedade de séries temporais

Software, Tecnologia da Informação, Utilidades

Precisão

O método é capaz de detectar mudanças sutis de comportamento em séries temporais.

Eficiência

O método é iterativo, o que permite que ele seja aplicado a séries temporais de qualquer tamanho.

Flexibilidade

O método independe de qualquer ordem pré-assumida de flutuação entre os segmentos estacionários, o que o torna flexível para aplicações em diferentes domínios.

Problema a ser solucionado pela patente

Séries temporais são sequências de dados coletados ao longo do tempo. Elas são utilizadas em uma ampla gama de aplicações, desde previsão do tempo até análise de mercado. No entanto, séries temporais podem sofrer mudanças na sua estacionariedade, o que significa que as suas propriedades estatísticas deixam de ser constantes ao longo do tempo.

O que é?

A invenção apresentada neste documento é um método não-paramétrico para detectar mudanças de estacionariedade em séries temporais. O método é baseado na comparação de distribuições cumulativas de dois segmentos da série, utilizando a estatística de Kolmogorov-Smirnov.

Como funciona

Um ponteiro é posicionado no início da série. A estatística de Kolmogorov-Smirnov é calculada para comparar os segmentos de dados antes e depois do ponteiro. Se a estatística de Kolmogorov-Smirnov for maior que um valor crítico, o ponteiro é movido para o próximo ponto da série. O processo é repetido até que o ponteiro atinja o final da série.

Inventores

Título da patente:
Sistema, aparato e método de detecção de modificações de estacionariedade em séries temporais

Número do Depósito:
BR 10 2012 009990 0